Высокие статистические технологии

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить следующую задачу.

Пусть Xn - последовательность случайных величин.
Имеется гипотеза о том, что данная последовательность стационарна в узком смысле.

Хотелось бы узнать о непараметрических статистических критериях проверки такой гипотезы. Если Xn - последовательность независимых случайных величин, то очевидно, можно воспользоваться известными критериями проверки однородности (Смирнова и др.) Но как быть в общем случае, то есть когда Xn зависимы?

Заранее благодарен за любую помощь.

Типовая постановка - задача о разладке: до определенного момента одно распределение, а потом - после разладки - другое. Если разладки не было - последовательность стационарна.
См.:
http://www.isa.ru/persons/pubs.asp?id=124
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-12-razl
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&bl ... 3&id=59479
http://uii.mpei.ru/index.php?id=41

Большое спасибо за совет!