Высокие статистические технологии

Бизнес-школа факультета ИБМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Группа МВА6-31
Пятница, 18.30 - 21.30. Ауд. 411ю

Основная литература к курсу

1. Орлов А.И. Менеджмент: организационно-экономическое моделирование. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 475 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-08-model Глава 2.4. Риск-менеджмент.
2. Орлов А.И. Современное состояние контроллинга рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 98. С. 933-942. http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/03.pdf
3. Орлов А.И. Многообразие рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 53-80. http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/05.pdf
4. Орлов А.И. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 78–111. http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/04.pdf
5. Лындина М.И., Орлов А.И. Методы прогнозирования для ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103. С. 196–221. http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/13.pdf


Занятие 16 сентября 2016 г.

1. Понятие риска. Анализ, оценка и управление риском.
2. Многообразие рисков.

Занятие 23 сентября 2016 г.

3. Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.
4. Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Лингвистические переменные при описании риска и матрица "вероятность - тяжесть последствий".
5. Сложности при количественной оценке последствий рискового события. Можно ли оценить в денежных единицах жизнь человека? Каковы потери от аварии двигателя самолета?
6. Выборочные исследования. Доверительные интервалы для вероятности рискового события и математического ожидания случайного ущерба.
Контрольная работа 1.

Занятие 30 сентября 2016 г.

7. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на теории вероятностей и математической статистике. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
8. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Контрольная работа 2.

Занятие 7 октября 2016 г.

Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда".
Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском.
Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - характеристики ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация.
Деревья последствий (пример).
Контрольная работа 3. Аддитивно-мультипликативная модель оценки риска.

Занятие 14 октября 2016 г.

Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".
Диаграмма Исикава (рыбий скелет).
Прогнозирование рисков.
Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Алгоритм расчета погрешности NPV.
Контрольная работа 4. Анализ, оценка и управление рисками.

Литература к занятию 5.

Орлов А.И. Оценка погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 109. С. 238–264. http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/15.pdf.
_____________________________________________

Занятие 21 октября 2016 г.
Построение обобщенного критерия. Расширение и сужение множества факторов. Оценка весовых коэффициентов. Рейтинги.
Контрольная работа 5. Построение обобщенного критерия
Зачет

КУРС ЗАКОНЧЕН