Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Вт мар 19, 2024 9:33 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эконометрика. Лекции. Осень 2022 г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2022 6:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11254
Курс проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И.Орлова «Эконометрика»
(осенний семестр 2022/2023 уч. г., гр. ИБМ 2-71, 2-72)

ЛЕКЦИИ

Понедельник (Числитель)
15.40 - 17.15 Эконометрика (л) ИБМ2-7Б, ИБМ2-72Б - а.388

Лекция 1 (12 сентября 2022 г.)

Часть 1. Статистический контроль

1. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на теории вероятностей и математической статистике. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Эконометрика, Глава 13.1.

2. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Эконометрика, Глава 13.1 (изд.3-е, на сайте ЛЭММК).

3. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа (без численного примера).
Теория принятия решений, часть IV, гл.4
Эконометрика, Глава 13.2 (изд.3-е, на сайте ЛЭММК).


Лекция 2 (26 сентября 2022 г.)

Часть 2. Обнаружение эффекта

4. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания.
Прикладная статистика, разд.8.5

5. Гипотеза симметрии распределения относительно 0. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Эконометрика, Глава 4.7.


Лекция 3 (10 октября 2022 г.)

Часть 3. Нечеткость и интервальность

6. Парадокс "Куча". Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств. Алгебра нечетких множеств. Законы де Моргана.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

7. Понятие случайного множества. Распределения случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

8. Вероятность накрытия.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

9. Сведение теории нечетких множеств к теории случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.


Лекция 4 (24 октября 2022 г.)

10. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами.
Эконометрика, глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

11. Основная модель статистики интервальных данных. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности).
Эконометрика, Глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

12. Основные результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки.
Эконометрика, Глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

13. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания. Расчет асимптотической нотны для выборочной дисперсии. Расчет рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании дисперсии.
Эконометрика, Глава 9.2.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.


Лекция 5 (7 ноября 2022 г.)

14. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Алгоритм расчета погрешности NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.


Лекция 6 (21 ноября 2022 г.)

Часть 4. Теория классификации

15. Математические методы классификации. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4.

16. Лемма Неймана-Пирсона. Непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.

17. Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.

18. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»).
Эконометрика, Глава 5.4.
19. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа? Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи.
20. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.


Лекция 7 (5 декабря 2022 г.)

20. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

21. Элементы теории рейтингов. Бинарные рейтинги
22. Построение интегрального показателя в задачах принятия решений. Экспертные методы построения системы факторов (в том числе иерархической – единичные, групповые и обобщенный показатели), системы весов факторов, оценки объектов экспертизы по факторам. Пример: Таня Смирнова выбирает место работы.


Лекция 8 (19 декабря 2022 г.) с 15.40 до 16.25

23. Краткая история эконометрики.
24. Структура статистической науки (математическая статистика – прикладная статистика – статистические методы в предметных областях).
25. Четыре этапа развития теории статистики (описательная, параметрическая, непараметрическая, нечисловая).
26. Четыре области статистики (по видам данных). Три основные задачи (описание данных, оценивание, проверка гипотез). Пять точек роста: непараметрика, информационные технологии (бутстреп), устойчивость, статистика интервальных данных, нечисловая статистика. Новая парадигма эконометрики.
Лит.: Эконометрика, Главы 1, 15.
Высокие статистические технологии... (монография №16)

19 декабря 2022 г. ИБМ2-71А с 16.30 до 17.15 - зачет

КУРС ЗАВЕРШЕН

Основная литература

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с. (http://orlovs.pp.ru/econ.php , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-13-econ )
2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. ( http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 9-prikstat , http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1).
3. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2006. – 576 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 1-teorresh

Дополнительная литература

4. Орлов А.И. Эконометрика. Изд. 4-е, доп. и перераб. Учебник для вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 572 с. http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
5. Агаларов З.С., Орлов А.И. Эконометрика : учебник. — М.: Дашков и К, 2021. — 380 c. — ISBN 978-5-394-04075-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107834.html
6. Орлов А.И. Прикладной статистический анализ : учебник. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 812 c. — ISBN 978-5-4497-1480-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117038.html, https://doi.org/10.23682/117038
7. Орлов А.И. Теория принятия решений : учебник. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 826 c. — ISBN 978-5-4497-1467-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117047.html
8. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник : в 3 ч. Часть 1: Нечисловая статистика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 541 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-02-hsstat
9. Орлов А.И. Искусственный интеллект: нечисловая статистика : учебник. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-1435-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117028.html
10. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.2. Экспертные оценки. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — 486 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-04-hsexp , http://www.mtas.ru/search/search_result ... n_id=18590
11. Орлов А.И. Искусственный интеллект: экспертные оценки : учебник. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 436 c. — ISBN 978-5-4497-1469-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL https://www.iprbookshop.ru/117030, https://doi.org/10.23682/117030
12. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://baumanpress.ru/books/411/ ,
http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
13. Орлов А.И. Искусственный интеллект: статистические методы анализа данных : учебник. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 843 c. — ISBN 978-5-4497-1470-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117029.html
14. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220
15. Орлов А.И., Луценко Е.В. Анализ данных, информации и знаний в системной нечеткой интервальной математике: научная монография. – Краснодар: КубГАУ, 2022. – 405 с. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48067531
https://www.researchgate.net/publication/357957630,
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15688.44802
16. Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Высокие статистические технологии и системно-когнитивное моделирование в экологии : монография. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 258 с. РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=37146902
17. Материалы сайтов http://orlovs.pp.ru , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html

Примечание 1. Перечень ссылок не является полным.
Примечание 2. Студенты имеют возможность самостоятельно найти разделы, соответствующие лекциям, в основной и дополнительной литературе, в частности, в трехтомнике «Организационно-экономическое моделирование».
Примечание 3. Большинство вопросов, рассмотренных в учебнике «Эконометрика», разобрано также в учебнике «Прикладная статистика». Статистический контроль, кроме «Эконометрики», рассмотрен в учебнике «Теория принятия решений». Статистика интервальных данных наиболее полно изложена в «Прикладной статистике», «Нечисловой статистике» и «Теории принятия решений». И т.п.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB