Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Вт мар 19, 2024 9:36 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эконометрика. Лекции. Весна 2023 г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 3:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11254
Курс проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А.И. Орлова «Эконометрика»
(весенний семестр 2022/2023 уч. г., гр. ИБМ 2-61, 2-62)

Вторник (знаменатель) 12.00-13.35 ИБМ 2-61,2 Эконометрика (лекц.) 421ю

Лекции намечены: 1) 14.02; 2) 28.02; 3) 14.03; 4) 28.03; 5) 11.04; 6) 25.04; 7) 23.05

Лекция 1 (14 февраля 2023 г.) Неделя 2

Тема: Непараметрическая статистика (критерии однородности двух независимых выборок)

1. Что такое эконометрика?
2. Критерий хи-квадрат.
3. Критерий Крамера-Уэлча
4. Критерий Вилкоксона

Лекция 2 (28 февраля 2023 г.) Неделя 4

Тема: Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках)

5. Состоятельные критерии Смирнова и Лемана-Розенблатта для проверки однородности двух независимых выборок.
6. Сопоставление критериев однородности двух независимых выборок)
7. Критерий знаков проверки однородности в связанных выборках.
. 8. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания для проверки однородности в связанных выборках.
Прикладная статистика, разд.8.5
9. Гипотеза симметрии распределения относительно 0 для проверки однородности в связанных выборках. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Эконометрика, Глава 4.7.

Лекция 3 (14 марта 2023 г.) Неделя 6

Тема: Статистический контроль

10. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на теории вероятностей и математической статистике. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Эконометрика, Глава 13.1.
11. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Эконометрика, Глава 13.1.
12. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Теория принятия решений, часть IV, гл.4
Эконометрика, Глава 13.2 (изд.3-е, на сайте ЛЭММК).

Лекция 4 (28 марта 2023 г.) Неделя 8

Тема: Нечеткость и интервальность (начало)

13. Парадокс "Куча". Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств. Оценивание функции принадлежности.
14. Алгебра нечетких множеств. Законы де Моргана.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.
Птускин - в лит.
15. Понятие случайного множества. Распределения случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.
16. Вероятность накрытия.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.
17. Сведение теории нечетких множеств к теории случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

Лекция 5 (11 апреля 2023 г.) Неделя 10

Тема: Нечеткость и интервальность (продолжение)

18. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами. Треугольные нечеткие числа и операции над ними.
Эконометрика, глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.
19. Основная модель статистики интервальных данных. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности).
Эконометрика, Глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

Лекция 6 (25 апреля 2023 г.) Неделя 12

Тема: Нечеткость и интервальность (окончание)

20. Основные результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки.
Эконометрика, Глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

21. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания. Расчет асимптотической нотны для выборочной дисперсии. Расчет рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании дисперсии.
Эконометрика, Глава 9.2.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.
22. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Другие характеристики инвестиционных проектов, их свойства и применение.
23. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV.
24. Алгоритм расчета погрешности NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

Лекция 7 (23 мая 2023 г.) Неделя 16

Тема: Современная эконометрика

25. Краткая история эконометрики.
26. Структура статистической науки (математическая статистика – прикладная статистика – статистические методы в предметных областях).
27. Четыре этапа развития теории статистики (описательная, параметрическая, непараметрическая, нечисловая).
28. Четыре области статистики (по видам данных). Три основные задачи (описание данных, оценивание, проверка гипотез). Пять точек роста: непараметрика, информационные технологии (бутстреп), устойчивость, статистика интервальных данных, нечисловая статистика. Новая парадигма эконометрики.
Лит.: Эконометрика, Главы 1, 15.
Высокие статистические технологии... (монография №13)

КУРС ЗАВЕРШЕН

Основная литература

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с. (http://orlovs.pp.ru/econ.php , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-13-econ )

Дополнительная литература

2. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник : в 3 ч. Часть 1: Нечисловая статистика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 541 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-02-hsstat
3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.2. Экспертные оценки. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — 486 с. http://baumanpress.ru/books/342/ ,
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-04-hsexp ,
http://www.mtas.ru/search/search_result ... n_id=18590
4. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://baumanpress.ru/books/411/ ,
http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
5. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. ( http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 9-prikstat , http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1).
6. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 496 с. (Серия "Учебный курс")
(http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5 , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 10-uprresh )
7. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2006. – 576 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 1-teorresh
8. Материалы сайтов http://orlovs.pp.ru , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html
9. Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 621 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-06-menht
10. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
11. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф. С.Г. Фалько. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2015. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=23209923
12. Орлов А.И. Эконометрика. Изд. 4-е, доп. и перераб. Учебник для вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 572 с. http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
13. Лойко В.И., Луценко Е.В., Орлов А.И. Высокие статистические технологии и системно-когнитивное моделирование в экологии : монография. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 258 с. РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=37146902
14. Агаларов З.С., Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 380 с.
Книга размещена на персональной странице А.И. Орлова на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана: папка "Эконометрика - учебник 2020" -
https://bmstu.ru/ps/%7Eorlov/fileman/ls ... %BA%202020

Примечание 1. Перечень ссылок не является полным.
Примечание 2. Студенты имеют возможность самостоятельно найти разделы, соответствующие лекциям, в основной и дополнительной литературе, в частности, в трехтомнике «Организационно-экономическое моделирование».
Примечание 3. Большинство вопросов, рассмотренных в учебнике «Эконометрика», разобрано также в учебнике «Прикладная статистика». Статистический контроль, кроме «Эконометрики», рассмотрен в учебнике «Теория принятия решений». Статистика интервальных данных наиболее полно изложена в «Прикладной статистике», «Нечисловой статистике» и «Теории принятия решений». «Принятие решений» – сокращенный вариант «Теории принятия решений». И т.п.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB