Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Ср дек 08, 2021 9:57 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Контроллинг рисков - осень 2021
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 6:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 9905
Контроллинг рисков

Курс проф., д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н. А. И. Орлова
ИБМ2-31М Осень 2021 г.

Расписание занятий:
Вторник, числитель, 15.40 - 17.15 (лекции), 17.25 - 19.00 (семинары)
Каф. (511ибм)

Занятие №1 (14 сентября 2021 г.).

Пара 1.

Введение к курсу. Проблемы терминологии. Влияние мифов. РИНЦ.
Что такое риск? Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Три составные части теории риска: анализ рисков; оценка рисков, управление рисками.
Многообразие рисков: личные, производственные, коммерческие, финансовые, глобальные риски.

Литература.

1. Орлов А.И. Менеджмент: организационно-экономическое моделирование. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. — 475 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-08-model Глава 2.4. Риск-менеджмент.
2. Орлов А.И. Современное состояние контроллинга рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 98. С. 933-942. http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/03.pdf
3. Орлов А.И. Многообразие рисков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 53-80. http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/05.pdf
4. Орлов А.И. Инструменты контроллинга рисков // Контроллинг. 2020. №78. С. 56-62. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44530384
5. Орлов А.И. Контроллинг рисков как научная, практическая и учебная дисциплина // Научный журнал КубГАУ. 2021. № 168. С. 154–185. http://ej.kubagro.ru/2021/04/pdf/12.pdf.

Пара 2

Контроллинг, явный и скрытый. Контроллинг методов - разработка и применение процедур управления соответствием используемых и вновь создаваемых методов поставленным задачам.
Иерархические системы рисков (частные риски - групповые риски - итоговый риск). Групповые риски "Человек - Машина - Среда".
Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - вероятностно-статистический, с помощью нечетких множеств, на основе интервальной математики.
Аддитивно-мультипликативная модель (АММ) оценки риска. Общая формулировка и частные случаи. Использование АММ для управления риском.

Контрольная работа 1. Аддитивно-мультипликативная модель оценки риска.

Литература

1. Орлов А.И. Новая область контроллинга – контроллинг организационно-экономических методов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 99. С. 1126-1137. http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/04.pdf
2. Орлов А.И. Аддитивно-мультипликативная модель оценки рисков при создании ракетно-космической техники // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 78–111. http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/04.pdf

Занятие №2 (28 сентября 2021 г.).

Пара 1.

Простейшая оценка риска в вероятностно-статистической модели. Оценка риска в виде произведения вероятности рискового события и математического ожидания ущерба. Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае биномиального распределения. Непараметрическая оценка математического ожидания случайного ущерба.
Интервальное оценивание вероятности рискового события в случае распределения Пуассона. Обнаружение различий.

Пара 2.

Необходимость использования непараметрических статистических методов анализа данных. Математические, прагматические и компьютерные числа. Системная нечеткая интервальная математика - математика XXI века.
Подходы к учету неопределенности и описанию рисков - описание характеристик ущерба. Подходы к управлению рисками - многокритериальная оптимизация.

Контрольная работа 2 по разделу «Анализ, оценка и управление рисками».

Литература

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с.
http://baumanpress.ru/books/411/, http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
2. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с.
http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220
3. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов. — М.: Экзамен, 2006. — 672 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-09-prikstat

Занятие №3 (12 октября 2021 г.)

Пары 1-2.

Риски дефектности. Стандартизация как форма контроллинга методов.
Планы контроля. Оперативная характеристика. Анализ планов. Риск поставщика и риск потребителя.
Две постановки синтеза планов. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Принцип распределения приоритетов.
Усеченные планы.


Занятие №4 (26 октября 2021 г.)

Всегда ли нужен контроль качества у поставщика?
Статистический контроль процессов. Обнаружение отклонений(обнаружение разладки) - контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм.

Контрольная работа 3. Статистический приемочный контроль.

Контрольная работа 4 к разделу «Планы контроля и обнаружение отклонений».

Литература

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с. http://ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-03-hsstatan
2. Орлов А.И., Шаров В.Д. Выявление отклонений в контроллинге (на примере мониторинга уровня безопасности полетов) // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 95. С. 60-469. http://ej.kubagro.ru/2014/01/pdf/08.pdf

Занятие №5 (9 ноября 2021 г.)

Пара 1.

Тринадцать этапов инновационного процесса. Многообразие точек коммерциализации. Необходимость специализированных структур (инновационных центров), обеспечивающих организационно-экономическую поддержку инновационных проектов, прежде всего при организации экспертиз, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов.

Папа 2.

Эскизная экономико-математическая оптимизационная модель выбора моментов выпуска новых марок продукции на рынок. Формула квадратного корня.
Расчетные формулы для моментов выпуска новых марок продукции.
Когда догоним (задачу об оценивании точки пересечения двух регрессионных прямых).

Контрольная работа 5.

Литература

1. Орлов А.И. Организационно-экономическое обеспечение инновационной деятельности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 96. С. 605–632.
2. Орлов А.И. Модель оптимизации моментов выпуска новых моделей продукции на рынок // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 102. С. 64–77.
3. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование : учебник : в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. Гриф УМО. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с.


Занятие №6 (23 ноября 2021 г.)

Пара 1.

Римский клуб. Доклад "Come on. Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты".
Обсуждение перспектив развития народного хозяйства планеты на Давосских экономических форумах 2020 и 2021 гг. Книги Шваба.

Литература
1. Von Weizsacker E.U., Wijkman A. 2018. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. - N.Y.: Springer Science+Business Media LLC, 2018. - 232 р. (изложение на русском: viewtopic.php?f=2&t=2772 ).
2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. — М.: Эксмо, 2016. - 208 с.
3. Schwab K., Malleret T. COVID-19: The great reset. - Switzerland, Cologny/Geneva. World Economic Forum, Forum Publishing. 2020. - 212 pp.


Пара 2.

Глобальные экологические риски. Истощение природных ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Демографический кризис. Пандемии.
Пределы роста.
Экологические риски на предприятии.
Уничтожение химического оружия.
Стандарты ИСО серии 18000 - стандарты на системы управления окружающей средой.
Мониторинг экологической обстановки.
Скрининг при проведении периодических обследований работников вредных производств.
Экологическое страхование.

Литература

1. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — М.: Академия, 2003. — 384 с.
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 05-mentech
2. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing. 2012. – 344 с. http://ljubljuknigi.ru , http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
3. Орлов А.И. Модель расширенного воспроизводства, экспоненциальный рост экономики и пределы роста // Контроллинг. 2021. № 2(80). С. 24-31.
https://elibrary.ru/download/elibrary_4 ... 463632.pdf

Занятие №7 (7 декабря 2021 г.)

Пара 1.

Деревья последствий (пример) и расчет вероятностей итоговых событий и характеристик случайного ущерба.
Деревья событий (общий вид и пример) и расчет передаточных коэффициентов при переходах "и" и "или".
Диаграмма Исикава (рыбий скелет).

Контрольная работа 6. Деревья событий

Литература

1. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов. [Электронный ресурс]. http://www.studfiles.ru/preview/4521177/ (дата обращения 12.10.2019).
2. РД 08-120-96 Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов. [Электронный ресурс]. http://www.gosthelp.ru/text/RD0812096Me ... ieuka.html (дата обращения 12.10.2019).
3. Диаграмма Исикавы. [Электронный ресурс]. http://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm (дата обращения 12.10.2019).

Пара 2

Проблема определения коэффициента дисконтирования. Чистая текущая стоимость NPV с различными коэффициентами дисконтирования по годам.
Расчет асимптотической нотны в статистике интервальных данных.
Оценивание рисков при управлении инвестициями: расчет погрешности чистой текущей стоимости NPV на основе статистики интервальных данных.

Контрольная работа 7. Погрешность чистой текущей стоимости NPV

Литература

1. Орлов А.И., Луценко Е.В. Системная нечеткая интервальная математика. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2014. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=21358220.
2. Орлов А.И. Оценка погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. – № 109. С. 238–264. http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/15.pdf.
_____________________________________________________

ПЛАН

Занятия № 8 (21 декабря 2021 г.)

Заключительное занятие.
Содержание занятия будет уточнено.
_______________________________________________________

Предварительные заметки.

Информационные риски. Новая статистическая хронология.

Пара 1.

Характеризация моделей с дисконтированием среди всех моделей динамического программирования.

Пара 2

Одиннадцать этапов жизненного цикла продукции и пять видов статистических методов.
Линейное программирование.
Дискретное программирование.

Контрольная работа 8. Линейное и целочисленное программирование.

Оптимизационные постановки и динамические модели. Пример: модель оптимального распределения времени при обучении (принцип максимума Понтрягина).
Прогнозирование рисков. Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков.
Метод сценариев. Комбинированные методы. Форсайт - достоинства и недостатки.
Экспертные методы прогнозирования. Комбинированные методы. Ситуационные комнаты. Форсайт - достоинства и недостатки.

Контрольная работа 9. «Статистические и экспертные методы прогнозирования рисков»

Литература

1. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. — М.: Академия, 2003. — 384 с.
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 05-mentech
2. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Итоги двадцати лет научных исследований и преподавания. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing. 2012. – 344 с.
http://ljubljuknigi.ru , http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/
3. Орлов А.И. Методология моделирования процессов управления в социально-экономических системах // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 101. С. 166–196.
4. Лындина М.И., Орлов А.И. Методы прогнозирования для ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103. С. 196–221. http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/13.pdf

Занятия № 8 (21 декабря 2021 г.)

Пара 1

Современные математические инструменты контроллинга.
Непараметрические методы оценивания характеристик случайного ущерба. Доверительные границы для математического ожидания.
Три метода оценки бизнеса и недвижимости.

Литература

1. Орлов А.И. Непараметрическое оценивание характеристик распределений вероятностей // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 112. С. 1–20.
2. Орлов А.И. Современные математические инструменты контроллинга // Инновации в менеджменте. 2015. № 5. С. 58-63.
3. Орлов А.И. О новых перспективных математических инструментах контроллинга // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 113. С. 340–354. http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/28.pdf.
4. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Перспективные математические и инструментальные методы контроллинга. Под научной ред. проф.С.Г. Фалько. Монография (научное издание). – Краснодар, КубГАУ. 2015. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=23209923
5. Орлов А.И., Луценко Е.В., Лойко В.И. Организационно-экономическое, математическое и программное обеспечение контроллинга, инноваций и менеджмента: монография / под общ. ред. С. Г. Фалько. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 600 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=26667522 .

Контрольная работа 10.
Непараметрическая статистика в контроллинге рисков.

Пара 2.

ЗАЧЕТ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB