Высокие статистические технологии

Форум сайта семьи Орловых

Текущее время: Пн дек 23, 2024 4:29 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Непараметрические критерии стационарности
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 8:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 7:58 pm
Сообщений: 2
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить следующую задачу.

Пусть Xn - последовательность случайных величин.
Имеется гипотеза о том, что данная последовательность стационарна в узком смысле.

Хотелось бы узнать о непараметрических статистических критериях проверки такой гипотезы. Если Xn - последовательность независимых случайных величин, то очевидно, можно воспользоваться известными критериями проверки однородности (Смирнова и др.) Но как быть в общем случае, то есть когда Xn зависимы?

Заранее благодарен за любую помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 28, 2004 11:58 am
Сообщений: 11640
Типовая постановка - задача о разладке: до определенного момента одно распределение, а потом - после разладки - другое. Если разладки не было - последовательность стационарна.
См.:
http://www.isa.ru/persons/pubs.asp?id=124
http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-12-razl
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&bl ... 3&id=59479
http://uii.mpei.ru/index.php?id=41


Последний раз редактировалось Проф.А.И.Орлов Вс апр 12, 2009 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 7:58 pm
Сообщений: 2
Большое спасибо за совет!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB