|
ЭКОНОМЕТРИКА-2. ИБМ 1-61
Вопросы к зачету (весна 2010 г.)
Лекция 15 февраля 2010 г. (№1)
Часть1. Статистический контроль
1. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Эконометрика, Глава 13.1.
2. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Эконометрика, Глава 13.1.
Лекция 27 февраля 2010 г. (№2)
3. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Теория принятия решений, часть IV, гл.4
Эконометрика, Глава 13.2 (изд.3-е, на сайте ЛЭММК).
Часть 2. Обнаружение эффекта
4. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания.
Прикладная статистика, разд.8.5
Лекция 01 марта 2010 г. (№3)
5. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Эконометрика, Глава 4.7.
Лекция 15 марта 2010 г. (№4)
Часть 3. Нечеткость и интервальность
6. Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств. Алгебра нечетких множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.
7. Распределения случайных множеств. Вероятность накрытия.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.
Лекция 22 марта 2010 г. (№5)
7а. Сведение теории нечетких множеств к теории случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2. Принятие решений, глава 2.4.
8. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами.
Лекции. Эконометрика, Глава 9.1.
9. Основная модель интервальной статистики. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности). Рациональный объем выборки. Основные результаты статистики интервальных данных.
Эконометрика, Глава 9.1.
10. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания.
Эконометрика, Глава 9.2.
Лекция 29 марта 2010 г. (№6)
10а. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании дисперсии.
11. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Формула и алгоритм для расчета погрешности NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.
Часть 4. Теория классификации
12. Эконометрические методы классификации. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4.
Лекция 12 апреля 2010 г. (№7)
13. Лемма Неймана-Пирсона и непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.
14. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»). Метод проверки возможности использования прогностической силы.
Эконометрика, Глава 5.4.
15. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
Лекция 19 апреля 2010 г. (№8 )
16. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Совместное (последовательное и параллельное) использование различных алгоритмов кластер-анализа.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
17. Двухкритериальная оптимизационная постановка кластер-анализа на основе внутрикластерного разброса и числа кластеров.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.
18. Кластер-анализ признаков. Измерение расстояния между признаками с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Эконометрика, Главы 5.2, 5.3 и 5.4.
19. Понятие о методах многомерного шкалирования. Оптимизационные постановки и использование результатов.
Прикладная статистика, глава 9.6. Лекции.
Лекция 26 апреля 2010 г. (№9)
Часть 5. Риски и неопределенности
20. Понятие риска. Классификация рисков. Личные риски. Внутренние риски предприятия. Коммерческие риски. Риски на уровне страны.
Лекция 17 мая 2010 г. (№10-11, сдвоенная))
20а. Риски на уровне Земли в целом. Характеристики рисков и их оценивание.
Эконометрика. Главы 14.3 и 14.4.
21. Оценка и управление рисками.
Эконометрика. Главы 14.3 и 14.4.
22. Принятие решений в условиях неопределенности.
Принятие решений, глава 1.1.
Зачет 24 мая с 13-50 до 15-25 в ауд. 386
Последний раз редактировалось Проф.А.И.Орлов Сб июл 03, 2010 1:08 pm, всего редактировалось 12 раз(а).
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи
