Высокие статистические технологии

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Годовой курс (2007-2008 уч. год)

Вопросы к экзамену

Осенний семестр 2007-2008 уч. года

Часть1. Статистический контроль

1. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Эконометрика, Глава 13.1.

2. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Эконометрика, Глава 13.1.

3. Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Эконометрика, Глава 13.2.

4. Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле.
Эконометрика, Глава 13.3.

5. Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов.
Лекции

6. Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.
Лекции, Эконометрика, Глава 13.3.


7. Всегда ли нужен выходной контроль качества? Сравнение экономической эффективности сплошного контроля и увеличения объема партии; сплошного контроля и замены дефектных единиц продукции в системе гарантийного обслуживания.
Эконометрика, Глава 13.4.

8. Система статистических методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов, планирование экспериментов, надежность и испытания).
Эконометрика, Глава 13.6.

Часть 2. Обнаружение эффекта

9. План и контроль – основа контроллинга. Статистические методы обнаружения отклонения плана от факта (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм).
Статья Митрохина И.Н. и Орлова А.И.

10. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания.
Эконометрика, Глава 4.7.

11. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Эконометрика, Глава 4.7.

Часть 3. Нечеткость и интервальность

12. Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств. Алгебра нечетких множеств.
Эконометрика, приложение 2. Принятие решений, глава 2.4.

13. Сведение теории нечетких множеств к теории случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2. Принятие решений, глава 2.4.

14. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами.
Эконометрика, Глава 9.1.

15. Основная модель интервальной статистики. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности). Рациональный объем выборки. Основные результаты статистики интервальных данных.
Эконометрика, Глава 9.1.

16. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания и дисперсии.
Эконометрика, Глава 9.2.

17. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV. Формула для погрешности NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.

Часть 4. Теория классификации

18. Математические методы классификации. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4.

19. Лемма Неймана-Пирсона и непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.

20. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»).
Эконометрика, Глава 5.4.

21. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

22. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Совместное (последовательное и параллельное) использование различных алгоритмов кластер-анализа.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

23. Двухкритериальная оптимизационная постановка кластер-анализа на основе внутрикластерного разброса и числа кластеров.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

24. Кластер-анализ признаков. Измерение расстояния между признаками с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Эконометрика, Главы 5.2, 5.3 и 5.4.

25. Понятие о методах многомерного шкалирования. Оптимизационные постановки и использование результатов.
Прикладная статистика, глава 9.6. Лекции.

Часть 5. Прогнозирование

26. Прогнозирование как одна из основных функций менеджмента. Прогнозирование при управлении промышленным предприятиям.
Принятие решений, гл.1.2. Эконометрика, гл.14. Статья: Муравьева В.С., Орлов А.И. [6].

27. Статистические методы прогнозирования. Задача о моменте встречи (пересечении регрессионных прямых) и непараметрические методы ее решения.
Эконометрика, гл.14. Статья: Муравьева В.С., Орлов А.И. [7].

28. Экспертные методы прогнозирования. Построение и анализ сценариев. Динамика и прогноз основных макроэкономических характеристик РФ. Риски РФ.
Эконометрика, гл.14. Прогноз Римского клуба о судьбе России в условиях открытой торговли.

29. Демографические модели в экономике.
Принятие решений, глава 3.1.


Весенний семестр 2007-2008 уч. года

Часть 6. Организационно-экономическое моделирование
в условиях неопределенности и риска

30. Понятие риска. Классификация рисков. Характеристики рисков.
«Эконометрика», главы 14.3 и 14.4.

31. Оценка и управление рисками.
«Эконометрика», главы 14.3 и 14.4.

32. Аддитивно-мультипликативная модель оценки риска
«Принятие решений», глава 2.5.3.

33. Принятие решений в условиях рисков инфляции.
«Эконометрика», глава 7, «Принятие решений», глава 2.5.4.

Часть 7. Введение в теорию принятия решений

34. Основные понятия теории принятие решений.
«Принятие решений», глава 1.1.

35. Простые методы принятия решений. Декомпозиция задачи принятия решений. Диаграмма Исикава (причин и результатов).
«Принятие решений», глава 2.1.

36. Построение интегрального показателя в задачах принятия решений.
«Принятие решений», глава 2.1.

Часть 8. Оптимальные методы в экономике и управлении

37. Основные понятия общей теории моделирования.
«Принятие решений», глава 3.1.

38. Принятие решений в задачах управления материальными ресурсами промышленного предприятия. Классическая модель управления запасами. Три этапа решения задачи оптимизации.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», главы 1, 2.


39. Отклонение плана Вильсона от оптимального. Асимптотически оптимальный план.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 3.

40. Влияние отклонений от оптимального объема партии.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 4.

41. Модель с дефицитом.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 5.

42. Система моделей на основе модели Вильсона
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 6.

43. Двухуровневая модель управления запасами.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 8.

44. Практическое применение классической модели управления запасами. Современные производственно-сбытовые системы.
«Принятие решений», глава 3.2.3, «Проектирование интегрированных производственно- корпоративных структур», гл. 6, «Оптимальные методы в экономике и управлении», глава 7.

Часть 9. Непараметрический метод наименьших квадратов

45. Доверительное оценивание и проверка гипотез для параметров линейной зависимости.
«Эконометрика», глава 5.1, «Прикладная статистика», гл.9.2.

46. Точечное и интервальное оценивание трендовой составляющей при наличии периодической.
Статья «Непараметрический метод наименьших квадратов: учет сезонности».

47. Точечное и интервальное оценивание периодической составляющей.
Статья «Непараметрический метод наименьших квадратов: учет сезонности».

48. Восстановление зависимости с учетом сезонности. Точечный и интервальный прогноз.
Статья «Непараметрический метод наименьших квадратов: учет сезонности».

Основная литература

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с. (http://orlovs.pp.ru/econ.php )
2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1 ).
3. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 496 с.
4. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2006. – 576 с. (расширенный вариант «Принятия решений»). (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5 )
5. Орлов А.И. Оптимальные методы в экономике и управлении. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 41 с.
6. Материалы сайта http://orlovs.pp.ru

Дополнительная литература

7. Митрохин И.Н., Орлов А.И. Обнаружение разладки с помощью контрольных карт // Заводская лаборатория». 2007. Т.73. No.5. С.74-78.
8. Муравьева В.С., Орлов А.И. Организационно-экономические проблемы прогнозирования на промышленном предприятии/ Управление большими системами. Выпуск 17. М.: ИПУ РАН, 2007. С.143-158.
http://ubs.mtas.ru/search/search_result ... on_id=3144
9. Муравьева В.С., Орлов А.И. Непараметрическое оценивание точки пересечения регрессионных прямых // Заводская лаборатория. 2008.Т.74.№ 1. С.63-68.
10. Муравьева В. С. Точка встречи: асимптотическое распределение уровня качества и временного лага // Заводская лаборатория. 2008.Т.74.№ 3. С. 70-73
11. Орлов А.И. Непараметрический метод наименьших квадратов: учет сезонности. – В сб. Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 2008. С.59-72.
12. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.
13. Орлов А.И. Проблемы управления экологической безопасностью. Учебное пособие. Второе электронное издание, исправленное и дополненное. - М.: 2002. http://orlovs.pp.ru/ecol.php
14. Проектирование интегрированных производственно- корпоративных структур: эффективность, организация, управление / С.Н.Анисимов, А.А.Колобов, И.Н.Омельченко, А.И.Орлов, А.М. Иванилова, С.В. Краснов; Под ред. А.А. Колобова, А.И. Орлова. Научное издание. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 728 с.
15. Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 621 с.