| Автор |
Сообщение |
Форум: Статистические методы Тема: Критерий на независимость в последовательности |
| alien308 |
|
Добавлено: Вт апр 17, 2018 4:48 pm
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 19193
|
|
 |
Форум: Статистические методы Тема: Критерий на независимость в последовательности |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт апр 12, 2018 6:00 pm
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 19193
|
| Да, статистическая постановка именно такая. Но если я просто буду находить и смотреть на ранговые корреляции, решая хорошо или плохо, это будет голимый волюнтаризм с последующим сползанием в слепой субъективизм. По моему, и как понимаю, вашему убеждению это огромное зло. Кроме того у меня нет статис... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий на независимость в последовательности |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт апр 12, 2018 3:38 am
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 19193
|
Пусть у нас имеется выборка N чисел, например временной ряд.
Какие критерии можно использовать, чтобы показать их взаимную независимость? Предположение о гауссовости может не выполнятся. Можно задать ограничение на дисперсию -- не более некоторого числа. И последовательность стационарна. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 10:58 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| Если имеется явное переключение режимов то разладка подойдёт. Но она для исследуемой системы интересна как раз скрытая трудновыявляемая нестационарность. В связи с возможной неэргодичностью системы каждый временной ряд следует рассматривать как единственную реализацию. Но эта реализация длинная и ес... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 8:38 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
X(t) принадлежит к множеству случайных процессов принимающих значение на отрезке с дискретным временем . Как то так.
Или обязательна параметризация c конечным количеством параметров?
Как тогда формулируются непараметрические критерии? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 7:39 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| Что означают слова "временой ряд является выборкой случайного процесса"? Извиняюсь, имел в виду реализацию: "Реализацией случайной функции X(t) (выборочной функцией) называется конкретный вид, который она принимает в результате опыта." Причём опыт имеет конечную продолжительность. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 7:34 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
Дольчев&Габбанов писал(а):
Спасибо, посмотрю. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 7:07 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| Любой критерий имеет смысл лишь в рамках определенной вероятностно-статистической модели. А разве предположение что временой ряд является выборкой случайного процесса со значениями на отрезке не является вероятностно-статистической моделью? Какие ещё ограничения можно внести не покалечив модель и н... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:59 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| По модели: 1. Ожидается, что возможна ситуация когда конечные разности любого порядка не образуют стационарный ряд. (тоже надо будет проверять) Соответственно Дики-Фуллера не подходит. 2. Тренд для достаточно длинных выборок отсутствует, в том числе и у конечных разностей. Какая замечательная колле... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 6:25 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| По модели: 1. Ожидается, что возможна ситуация когда конечные разности любого порядка не образуют стационарный ряд. (тоже надо будет проверять) Соответственно Дики-Фуллера не подходит. 2. Тренд для достаточно длинных выборок отсутствует, в том числе и у конечных разностей. 3. Отсутствуют экзогенные ... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 5:56 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
1. Не знаю, хотелось бы непараметричиских критериев без использования априорных моделей.
2. Можно ссылку или поподробнее? Что такое разладка? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Критерий (не)стационарности случайного процесса |
| alien308 |
|
Добавлено: Чт дек 04, 2014 4:02 pm
|
|
Ответов: 17
Просмотров: 54851
|
| Подскажите критерии стационарности или нестационарности случайного процесса по временному ряду. Конкретно время дискретное, значения принимает действительные от нуля до единицы или другой вариант значения целые от 0 до 1023. Возможно получение достаточно длинных выборок: 10000 характерных времён рел... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Выборочная функция распределения |
| alien308 |
|
Добавлено: Вс июл 13, 2014 2:27 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 21380
|
| Спасибо, прочитал. Весьма полезно. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Выборочная функция распределения |
| alien308 |
|
Добавлено: Вс июл 13, 2014 8:50 am
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 21380
|
| Спасибо! Можно рассмотреть критерии типа Колмогорова и Смирнова в многомерном случае (как соответствующие функционалы от разности эмпирической и теоретической функций распределения). Про их распределения я сейчас ничего не знаю. Странно, представляется естественным что Колмогоров, Смирнов или их уче... |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Выборочная функция распределения |
| alien308 |
|
Добавлено: Сб июл 12, 2014 7:17 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 21380
|
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Выборочная функция распределения |
| alien308 |
|
Добавлено: Сб июл 12, 2014 4:45 pm
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 21380
|
| Как определяется выборочная функция распределения в многомерном пространстве? Например в трёхмерном. Существуют ли критерии типа Колмогорова и Смирнова в многомерном случае? |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| alien308 |
|
Добавлено: Пн июл 02, 2012 8:18 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 134331
|
| Да, конечно. Но основная масса о них не знает. |
|
|
Форум: Статистические методы Тема: Лемешкиада - разоблачение невежды Лемешко Б.Ю. |
| alien308 |
|
Добавлено: Пн июл 02, 2012 7:03 pm
|
|
Ответов: 31
Просмотров: 134331
|
| К сожалению возможно уже идёт лавинообразное накопление ошибок. Это не вопрос отдельных авторов, а общая ситуация. Срочно нужна книжка, а не статья для специалистов (!), в которой бы были описаны типичные ошибки и причины их возникновения, описаны широко используемые критерии, откуда они берутся и к... |
|
|
| Сортировать по:: |
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи