Высокие статистические технологии

ЭКОНОМЕТРИКА-2

ИБМ 1-61, 1-62. Весенний семестр 2012-2013 уч. года
Понедельник, 12.00 – 13.35, а. 416ю

Лектор – проф., д.э.н., д.т.н. А.И. Орлов

Лекция 1 (11 февраля 2013 г.)

Часть 1. Статистический контроль

1. Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).
Эконометрика, Глава 13.1.

2. Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД).

Лекция 2 (18 февраля 2013 г.)

2а. Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.
Эконометрика, Глава 13.1.

3. Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Эконометрика, Глава 13.2 (изд.3-е, на сайте ЛЭММК).

Лекция 3 (25 февраля 2013 г.)

Часть 2. Обнаружение эффекта

4. Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания.
Прикладная статистика, разд.8.5

5. Гипотеза симметрии распределения относительно 0.

Лекция 4 (4 марта 2013 г.)

5а. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Эконометрика, Глава 4.7.

Лекция 5 (11 марта 2013 г.)

Часть 3. Нечеткость и интервальность

6. Описание неопределенностей с помощью теории нечетких множеств. Алгебра нечетких множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

7. Понятие случайного множества.

Лекция 6 (18 марта 2013 г.)

7а. Распределения случайных множеств. Вероятность накрытия.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

8. Сведение теории нечетких множеств к теории случайных множеств.
Эконометрика, приложение 2.
Теория принятия решений, часть II, глава 4.

9. Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами - сложение и вычитание.

Лекция 7 (25 марта 2013 г.)

9а. Операции над интервальными числами - умножение и деление.
Эконометрика, глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

10. Основная модель статистики интервальных данных. Понятие нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных. Расчет асимптотической нотны (для малой абсолютной погрешности).

11. Основные результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки.
Эконометрика, Глава 9.1.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

12. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания. Расчет асимптотической нотны для выборочной дисперсии.

Лекция 8 (01 апреля 2013 г.)

12а. Расчет рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании дисперсии.
Эконометрика, Глава 9.2.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

13. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Чистая текущая стоимость NPV – характеристика финансового потока. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Влияние интервальности дисконт-факторов на величину NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

Лекция 9 (08 апреля 2013 г.)

13а. Алгоритм расчета погрешности NPV.
Эконометрика, Глава 9.3.
Теория принятия решений, часть II, глава 3.

Часть 4. Теория классификации

14. Математические методы классификации. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4.

15. Лемма Неймана-Пирсона и непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.

Лекция 10 (15 апреля 2013 г.)

16. Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы.
Эконометрика, Главы 5.3, 5.4 и 8.5.

17. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Характеристики качества алгоритмов диагностики. Почему нельзя использовать такую характеристику, как «вероятность правильной классификации»? Асимптотическое распределение рекомендуемой характеристики («прогностической силы»).
Эконометрика, Глава 5.4.

Занятие 22 апреля проводит О.Б. Проневич.

Лекция 11 (29 апреля 2013 г.)

18. Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа? Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

19. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Совместное (последовательное и параллельное) использование различных алгоритмов кластер-анализа.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

20. Двухкритериальная оптимизационная постановка кластер-анализа на основе внутрикластерного разброса и числа кластеров.
Эконометрика, Главы 5.3 и 5.4.

Лекция 12 (06 мая 2013 г.)

21. Кластер-анализ признаков. Измерение расстояния между признаками с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Эконометрика, Главы 5.2, 5.3 и 5.4.

22. Понятие о методах многомерного шкалирования. Оптимизационные постановки и использование результатов.
Прикладная статистика, глава 9.6. Лекции.

Лекция 13 (13 мая 2013 г.)

Часть 5. Теория риска

23. Понятие риска. Классификация рисков. Характеристики рисков и их оценивание.
Эконометрика. Главы 14.3 и 14.4.

Лекция 14 (20 мая 2013 г.)

23а. Характеристики рисков и их оценивание.
Эконометрика. Главы 14.3 и 14.4.

24. Оценка и управление рисками.
Эконометрика. Главы 14.3 и 14.4.

25. Принятие решений в условиях неопределенности.
Принятие решений, глава 1.1.

Лекция 15 (27 мая 2013 г.)

26. Непосредственный анализ статистических данных. Динамика выпуска продукции. Динамика основных макроэкономических показателей России и мира. Демографические прогнозы.

КУРС ЗАКОНЧЕН

Литература

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – М.: Экзамен, 2004. – 576 с. (http://orlovs.pp.ru/econ.php , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-13-econ )
2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. - М.: Экзамен, 2006. - 671 с. (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k1 , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 9-prikstat ).
3. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 496 с. (Серия "Учебный курс") (http://orlovs.pp.ru/stat.php#k5 , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 10-uprresh )
4. Материалы сайтов http://orlovs.pp.ru , http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html
5. Митрохин И.Н., Орлов А.И. Обнаружение разладки с помощью контрольных карт // Заводская лаборатория». 2007. Т.73. No.5. С.74-78. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#stats-12-razl
6. Муравьева В.С., Орлов А.И. Организационно-экономические проблемы прогнозирования на промышленном предприятии/ Управление большими системами. Выпуск 17. М.: ИПУ РАН, 2007. С.143-158. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... prognpredp
7. Муравьева В.С., Орлов А.И. Непараметрическое оценивание точки пересечения регрессионных прямых // Заводская лаборатория. 2008.Т.74.№ 1. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 09-regress
8. Колобов А.А., Омельченко И.Н., Орлов А.И. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 621 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-06-menht
9. Орлов А.И. Теория принятия решений. – М.: Экзамен, 2006. – 576 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html ... 1-teorresh
10. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник : в 3 ч. Часть 1: Нечисловая статистика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 541 с. http://www.ibm.bmstu.ru/nil/biblio.html#books-02-hsstat

Примечание. Перечень ссылок не является полным. Большинство вопросов, рассмотренных в «Эконометрике», рассмотрено также в «Прикладной статистике». Статистический контроль, кроме «Эконометрики», рассмотрен в «Теории принятия решений». Статистика интервальных данных наиболее полно изложена в «Прикладной статистике», «Нечисловой статистике» и «Теории принятия решений». «Принятие решений» – сокращенный вариант «Теории принятия решений». И т.п.